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Format 図書

計量経済学のフロンティア

田中辰雄, 中妻照雄 編著

details

Title 計量経済学のフロンティア
Author 田中辰雄, 中妻照雄 編著
Personal Name (Author) 田中, 辰雄, 1957-
Personal Name (Author) 中妻, 照雄, 1968-
Place of Publication (Country Code) JP
Place of Publication東京
Publisher慶應義塾大学出版会
Date 2006.3
Size & Duration 194p ; 22cm
Description 文献あり
ISBN 4766412702
Price 3600円
National Bibliography No.(JPNO) 21102306
Parallel Title Frontiers of econometrics
Partial Title 2段階S推定による頑健回帰 / 蓑谷千凰彦 著
Partial Title 一般化モーメント法の問題とその修正 / 大津泰介 著
Partial Title モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義 / 清水玄彦 著
Partial Title 状態空間モデルのベイズ分析 / 中妻照雄 著
Partial Title 投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用 / 高木康順 著
Partial Title 東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証 / 隅田和人 著
Year of Publication(W3CDTF) 2006
Subject Heading(Keyword) 計量経済学--論文集
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NDLC DA39
NDC(9th revised) 331.19 : Economic theory and thought
Target Audience 一般
Material Type 図書
Language（ISO639-2 Form) jpn : 日本語

Table of Contents
 

  • 計量経済学のフロンティア
  • 目次
  • 序文　i
  • 1　2段階S推定による頑健回帰　蓑谷千凰彦　1
  • 1　1　はじめに　1
  • 1　2　OLSと回帰診断　3
  • 1　3　M推定　9
  • 1　4　有界影響推定　13
  • 1　5　総誤差感度と崩壊点　15
  • 1　6　S推定　18
  • 1　6　6.1　S推定　18
  • 1　6　6.2　S推定量の崩壊点　19
  • 1　6　6.3　S推定量の必要条件　20
  • 1　6　6.4　S推定量の漸近的分布　21
  • 1　7　4つの損失関数，ψおよびウエイト　21
  • 1　7　7.1　Tukeyの双加重　21
  • 1　7　7.2　Andrews　23
  • 1　7　7.3　Hinich and Talwar　25
  • 1　7　7.4　Collins　27
  • 1　8　調整定数と崩壊点，漸近的有効性　30
  • 1　9　2段階S推定　32
  • 1　10　賃金率関数の2段階S推定　36
  • 1　10　10.1　OLSと回帰診断　36
  • 1　11　2段階S推定　44
  • 1　12　おわりに　47
  • 2　一般化モーメント法の問題とその修正　大津泰介　53
  • 2　1　はじめに　53
  • 2　2　GMM　54
  • 2　3　モデルの弱識別　58
  • 2　3　3.1　弱識別の問題　58
  • 2　3　3.2　弱識別のもとでのパラメータ検定と区間推定　61
  • 2　4　多数のモーメント条件　65
  • 2　4　4.1　多数のモーメント条件がもたらすバイアス　65
  • 2　4　4.2　多数のモーメント条件があるときの推定と検定　68
  • 2　5　新しい推定および検定方法　71
  • 2　5　5.1　一般化経験尤度　71
  • 2　5　5.2　GEL推定量および検定統計量の比較　75
  • 2　6　条件付きモーメントモデルの推定　77
  • 2　6　6.1　条件付きモーメントモデル　77
  • 2　6　6.2　モデルの推定　79
  • 2　7　おわりに　81
  • 3　モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義　清水玄彦　87
  • 3　1　はじめに　87
  • 3　1　1.1　モデル選択としての包括テスト　87
  • 3　1　1.2　理論の包括と包括テスト　89
  • 3　1　1.3　応用計量経済分析における包括テストの位置づけ　91
  • 3　1　1.3　1.3.1　十戒(1)-Kennedy (2001)　91
  • 3　1　1.3　1.3.2　十戒(2)-Hendry (2001)　92
  • 3　2　包括テスト統計量　94
  • 3　2　2.1　Cox-Pesaran統計量　94
  • 3　2　2.2　N統計量　98
  • 3　3　モンテカルロ実験による包括テスト統計量の比較　99
  • 3　3　3.1　モンテカルロ実験の概要　99
  • 3　3　3.1　3.1.1　実験(1)-Godfrey and Pesaran (1983)　99
  • 3　3　3.1　3.1.2　実験(2)-時系列分析　100
  • 3　3　3.2　棄却率と統計量の分布の比較　101
  • 3　3　3.3　検出力の検証　103
  • 3　4　まとめと今後の課題　104
  • 4　状態空間モデルのベイズ分析　中妻照雄　107
  • 4　1　はじめに　107
  • 4　2　状態空間モデル　109
  • 4　3　状態変数に関する推論　113
  • 4　4　未知のパラメータに関する推論　119
  • 4　5　MCMC法の活用　122
  • 4　6　確率的ボラティリティ・モデル　129
  • 4　7　まとめ　134
  • 4　付録A　確率分布　135
  • 4　付録B　カルマン・フィルタの公式の導出　137
  • 4　付録C　状態変数の予測分布の導出　139
  • 4　付録D　平滑化の公式の導出　141
  • 5　投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用　高木康順　147
  • 5　1　導入　147
  • 5　2　耐久消費財支出の間歇性　149
  • 5　2　2.1　(S, s)モデル　149
  • 5　2　2.2　遅延確率モデル　155
  • 5　3　遅延確率モデル　155
  • 5　4　推計モデルと推計結果　159
  • 5　5　結語　160
  • 5　補論　162
  • 6　東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証　隅田和人　165
  • 6　1　はじめに　165
  • 6　2　単一都市圏内での地域価格指数間の関係　167
  • 6　2　2.1　実質家賃モデル　167
  • 6　2　2.2　実質価格モデル　169
  • 6　3　データとその特徴　171
  • 6　3　3.1　データの出典と加工　171
  • 6　3　3.2　記述統計量　171
  • 6　3　3.3　単位根検定　172
  • 6　4　共和分検定　176
  • 6　4　4.1　モデルの定式化　176
  • 6　4　4.2　実質家賃モデル　178
  • 6　4　4.3　実質価格モデル　180
  • 6　5　Granger因果性の検定　185
  • 6　5　5.1　Gragner因果性検定の方法論的背景　185
  • 6　5　5.2　2変量VARモデルの場合　186
  • 6　5　5.2　5.2.1　検定統計量の導出　186
  • 6　5　5.2　5.2.2　検定結果　187
  • 6　5　5.3　3変量VARモデルの場合　188
  • 6　5　5.3　5.3.1　検定統計量の導出　189
  • 6　5　5.3　5.3.2　検定結果　190
  • 6　6　まとめと今後の課題　191
  • 6　付録　制約付き推定量の導出　192

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