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資料種別 図書

計量経済学のフロンティア

田中辰雄, 中妻照雄 編著

詳細情報

タイトル 計量経済学のフロンティア
著者 田中辰雄, 中妻照雄 編著
著者標目 田中, 辰雄, 1957-
著者標目 中妻, 照雄, 1968-
出版地(国名コード) JP
出版地東京
出版社慶應義塾大学出版会
出版年月日等 2006.3
大きさ、容量等 194p ; 22cm
注記 文献あり
ISBN 4766412702
価格 3600円
JP番号 21102306
別タイトル Frontiers of econometrics
部分タイトル 2段階S推定による頑健回帰 / 蓑谷千凰彦 著
部分タイトル 一般化モーメント法の問題とその修正 / 大津泰介 著
部分タイトル モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義 / 清水玄彦 著
部分タイトル 状態空間モデルのベイズ分析 / 中妻照雄 著
部分タイトル 投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用 / 高木康順 著
部分タイトル 東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証 / 隅田和人 著
出版年(W3CDTF) 2006
件名(キーワード) 計量経済学--論文集
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NDLC DA39
NDC(9版) 331.19 : 経済学.経済思想
対象利用者 一般
資料の種別 図書
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

目次
 

  • 計量経済学のフロンティア
  • 目次
  • 序文 i
  • 1 2段階S推定による頑健回帰 蓑谷千凰彦 1
  • 1 1 はじめに 1
  • 1 2 OLSと回帰診断 3
  • 1 3 M推定 9
  • 1 4 有界影響推定 13
  • 1 5 総誤差感度と崩壊点 15
  • 1 6 S推定 18
  • 1 6 6.1 S推定 18
  • 1 6 6.2 S推定量の崩壊点 19
  • 1 6 6.3 S推定量の必要条件 20
  • 1 6 6.4 S推定量の漸近的分布 21
  • 1 7 4つの損失関数,ψおよびウエイト 21
  • 1 7 7.1 Tukeyの双加重 21
  • 1 7 7.2 Andrews 23
  • 1 7 7.3 Hinich and Talwar 25
  • 1 7 7.4 Collins 27
  • 1 8 調整定数と崩壊点,漸近的有効性 30
  • 1 9 2段階S推定 32
  • 1 10 賃金率関数の2段階S推定 36
  • 1 10 10.1 OLSと回帰診断 36
  • 1 11 2段階S推定 44
  • 1 12 おわりに 47
  • 2 一般化モーメント法の問題とその修正 大津泰介 53
  • 2 1 はじめに 53
  • 2 2 GMM 54
  • 2 3 モデルの弱識別 58
  • 2 3 3.1 弱識別の問題 58
  • 2 3 3.2 弱識別のもとでのパラメータ検定と区間推定 61
  • 2 4 多数のモーメント条件 65
  • 2 4 4.1 多数のモーメント条件がもたらすバイアス 65
  • 2 4 4.2 多数のモーメント条件があるときの推定と検定 68
  • 2 5 新しい推定および検定方法 71
  • 2 5 5.1 一般化経験尤度 71
  • 2 5 5.2 GEL推定量および検定統計量の比較 75
  • 2 6 条件付きモーメントモデルの推定 77
  • 2 6 6.1 条件付きモーメントモデル 77
  • 2 6 6.2 モデルの推定 79
  • 2 7 おわりに 81
  • 3 モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義 清水玄彦 87
  • 3 1 はじめに 87
  • 3 1 1.1 モデル選択としての包括テスト 87
  • 3 1 1.2 理論の包括と包括テスト 89
  • 3 1 1.3 応用計量経済分析における包括テストの位置づけ 91
  • 3 1 1.3 1.3.1 十戒(1)-Kennedy (2001) 91
  • 3 1 1.3 1.3.2 十戒(2)-Hendry (2001) 92
  • 3 2 包括テスト統計量 94
  • 3 2 2.1 Cox-Pesaran統計量 94
  • 3 2 2.2 N統計量 98
  • 3 3 モンテカルロ実験による包括テスト統計量の比較 99
  • 3 3 3.1 モンテカルロ実験の概要 99
  • 3 3 3.1 3.1.1 実験(1)-Godfrey and Pesaran (1983) 99
  • 3 3 3.1 3.1.2 実験(2)-時系列分析 100
  • 3 3 3.2 棄却率と統計量の分布の比較 101
  • 3 3 3.3 検出力の検証 103
  • 3 4 まとめと今後の課題 104
  • 4 状態空間モデルのベイズ分析 中妻照雄 107
  • 4 1 はじめに 107
  • 4 2 状態空間モデル 109
  • 4 3 状態変数に関する推論 113
  • 4 4 未知のパラメータに関する推論 119
  • 4 5 MCMC法の活用 122
  • 4 6 確率的ボラティリティ・モデル 129
  • 4 7 まとめ 134
  • 4 付録A 確率分布 135
  • 4 付録B カルマン・フィルタの公式の導出 137
  • 4 付録C 状態変数の予測分布の導出 139
  • 4 付録D 平滑化の公式の導出 141
  • 5 投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用 高木康順 147
  • 5 1 導入 147
  • 5 2 耐久消費財支出の間歇性 149
  • 5 2 2.1 (S, s)モデル 149
  • 5 2 2.2 遅延確率モデル 155
  • 5 3 遅延確率モデル 155
  • 5 4 推計モデルと推計結果 159
  • 5 5 結語 160
  • 5 補論 162
  • 6 東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証 隅田和人 165
  • 6 1 はじめに 165
  • 6 2 単一都市圏内での地域価格指数間の関係 167
  • 6 2 2.1 実質家賃モデル 167
  • 6 2 2.2 実質価格モデル 169
  • 6 3 データとその特徴 171
  • 6 3 3.1 データの出典と加工 171
  • 6 3 3.2 記述統計量 171
  • 6 3 3.3 単位根検定 172
  • 6 4 共和分検定 176
  • 6 4 4.1 モデルの定式化 176
  • 6 4 4.2 実質家賃モデル 178
  • 6 4 4.3 実質価格モデル 180
  • 6 5 Granger因果性の検定 185
  • 6 5 5.1 Gragner因果性検定の方法論的背景 185
  • 6 5 5.2 2変量VARモデルの場合 186
  • 6 5 5.2 5.2.1 検定統計量の導出 186
  • 6 5 5.2 5.2.2 検定結果 187
  • 6 5 5.3 3変量VARモデルの場合 188
  • 6 5 5.3 5.3.1 検定統計量の導出 189
  • 6 5 5.3 5.3.2 検定結果 190
  • 6 6 まとめと今後の課題 191
  • 6 付録 制約付き推定量の導出 192

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