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資料種別 図書

新・債券運用と投資戦略

太田智之 編著

詳細情報

タイトル 新・債券運用と投資戦略
著者 太田智之 編著
著者標目 太田, 智之
出版地(国名コード) JP
出版地東京
出版社金融財政事情研究会
出版地東京
出版社きんざい
出版年月日等 2003.10
大きさ、容量等 483p ; 22cm
注記 文献あり
ISBN 432210486X
価格 5000円
JP番号 20493798
改訂版
出版年(W3CDTF) 2003
件名(キーワード) 債券
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NDLC DF183
NDC(9版) 338.154 : 金融.銀行.信託
対象利用者 一般
資料の種別 図書
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

目次
 

  • 新・債券運用と投資戦略
  • 第1章 わが国の債券市場
  • 第1章 第1節 債券とその市場 2
  • 第1章 第1節 1 債券とは 2
  • 第1章 第1節 2 債券の種類 3
  • 第1章 第1節 3 債券の市場 5
  • 第1章 第2節 わが国債券市場の歴史 7
  • 第1章 第2節 1 戦後から第1次石油危機まで(1945〜74年) 7
  • 第1章 第2節 2 国債の大量発行と国債市場自由化(1975〜90年) 8
  • 第1章 第2節 3 バブル崩壊と金融ビッグ・バン(1991年〜) 14
  • 第1章 第3節 国際債券投資 19
  • 第1章 第3節 1 内外資本取引の自由化 19
  • 第1章 第3節 2 外債投資の動向 20
  • 第1章 第4節 債券の利回り変動 23
  • 第1章 第4節 1 需要と供給 23
  • 第1章 第4節 2 裁定と期待 23
  • 第2章 債券投資分析の基礎
  • 第2章 第1節 債券の利回りと価格の関係 28
  • 第2章 第1節 I 債券利回りの基礎 28
  • 第2章 第1節 I 1 利付債と割引債 28
  • 第2章 第1節 I 2 債券の収益要素 30
  • 第2章 第1節 I 3 利回り(単利)の求め方 31
  • 第2章 第1節 I 4 複利最終利回り 34
  • 第2章 第1節 II 債券の価格変動特性 36
  • 第2章 第1節 II 1 オーバー・パー、アンダー・パー 36
  • 第2章 第1節 II 2 利回り変化と価格変化の関係 39
  • 第2章 第1節 II 3 残存期間と価格変動性の関係 40
  • 第2章 第2節 利回り変動の実際 51
  • 第2章 第2節 I 銘柄間の利回り格差 51
  • 第2章 第2節 I 1 利回り格差 51
  • 第2章 第2節 I 2 利回り格差とTスプレッド 53
  • 第2章 第2節 II 残存期間による利回り格差 53
  • 第2章 第2節 II 1 残存期間別利回りとその変動性 53
  • 第2章 第2節 II 2 利回り曲線(イールド・カープ) 57
  • 第2章 第2節 III 銘柄種別による利回り格差 67
  • 第2章 第2節 III 1 信用リスクと利回り格差 67
  • 第2章 第2節 III 2 銘柄種別格差 70
  • 第2章 第2節 IV 金利予想に基づく運用 75
  • 第2章 第2節 V 利回り格差に基づく運用 76
  • 第2章 第2節 V 1 市場不均衡による格差 77
  • 第2章 第2節 V 2 信用格差・流動性格差 77
  • 第2章 第3節 債券投資の収益とリスク 80
  • 第2章 第3節 I 債券の収益評価尺度 80
  • 第2章 第3節 I 1 直接利回り(直利) 81
  • 第2章 第3節 I 2 最終利回り 83
  • 第2章 第3節 I 3 途中償還がある場合の利回り 89
  • 第2章 第3節 I 4 任意所有期間での利回り 90
  • 第2章 第3節 I 5 キャッシュ・フロー利回りとIRR 92
  • 第2章 第3節 I 6 Tスプレッド 94
  • 第2章 第3節 II 債券投資のリスク 103
  • 第2章 第3節 II 1 債務不履行のリスク 104
  • 第2章 第3節 II 2 途中償還リスク 105
  • 第2章 第3節 II 3 金利変動リスク 106
  • 第2章 第3節 III 投資目的と銘柄選択 112
  • 第2章 第4節 デリバティブ取引 114
  • 第2章 第4節 I 債券先物 114
  • 第2章 第4節 I 1 債券先物取引とは 115
  • 第2章 第4節 I 2 債券先物の理論価格 119
  • 第2章 第4節 I 3 債券先物取引の活用 122
  • 第2章 第4節 II 債券オプション 125
  • 第2章 第4節 II 1 債券オプション取引とは 125
  • 第2章 第4節 II 2 債券オプションの理論価格 130
  • 第2章 第4節 II 3 債券オプションの活用 138
  • 第2章 第4節 III スワップ取引 146
  • 第2章 第4節 III 1 金利スワップ取引 147
  • 第2章 第4節 III 2 通貨スワップ取引 154
  • 第2章 第5節 MBS 163
  • 第2章 第5節 I 期限前償還 164
  • 第2章 第5節 I 1 プリペイメントの概要 165
  • 第2章 第5節 I 2 野村期限前償還モデル 168
  • 第2章 第5節 II OAS 170
  • 第3章 債券のポートフォリオ運用
  • 第3章 第1節 債券ポートフォリオ 178
  • 第3章 第1節 I ポートフォリオのリターンとその変動性 178
  • 第3章 第1節 I 1 各種資産のリターンとその変動性 178
  • 第3章 第1節 I 2 資産分散のリターンの変動性低減効果 182
  • 第3章 第1節 I 3 各資産の相関係数 186
  • 第3章 第1節 I 4 ポートフォリオ選択 188
  • 第3章 第1節 II 債券ポートフォリオと金利変動リスク 192
  • 第3章 第1節 II 1 金利変動と債券ポートフォリオ 192
  • 第3章 第1節 II 2 債券ポートフォリオと負債 194
  • 第3章 第1節 II 3 債券ポートフォリオの金利感応度 196
  • 第3章 第1節 III 債券運用の基本体系 198
  • 第3章 第1節 III 1 計画フェーズ 199
  • 第3章 第1節 III 2 運用フェーズ 200
  • 第3章 第1節 III 3 評価フェーズ 203
  • 第3章 第2節 債券ポートフォリオの運用方法 205
  • 第3章 第2節 I 債券の積極的運用 207
  • 第3章 第2節 I 1 金利予想に基づく運用 207
  • 第3章 第2節 I 2 利回り格差に基づく運用 210
  • 第3章 第2節 II 債券の保守的運用 211
  • 第3章 第2節 II 1 ラダー型・バーベル型・パレット型運用 211
  • 第3章 第2節 II 2 デディケーション 214
  • 第3章 第2節 II 3 債券のインデックス運用 221
  • 第3章 第2節 II 4 利回りアップのための入替え 232
  • 第3章 第2節 III 債券の運用を複雑にする要因 234
  • 第3章 第2節 III 1 資金ポジション対策のための運用 234
  • 第3章 第2節 III 2 決算対策のための運用 236
  • 第3章 第2節 III 3 フェイル 237
  • 第3章 第3節 資産・負債総合管理と債券ポートフォリオ 240
  • 第3章 第3節 I 金利変動と金融機関の資産・負債 240
  • 第3章 第3節 II 金融機関の資産・負債総合管理 243
  • 第3章 第3節 II 1 ALM委員会 244
  • 第3章 第3節 II 2 ギャップ分析 245
  • 第3章 第3節 II 3 金利シナリオ分析 246
  • 第3章 第3節 II 4 時価評価分析 248
  • 第3章 第3節 II 5 バリュー・アット・リスク 249
  • 第3章 第3節 III 生命保険会社の資産・負債総合管理 250
  • 第3章 第3節 III 1 生命保険契約 251
  • 第3章 第3節 III 2 生命保険会社の負債 253
  • 第3章 第3節 III 3 生命保険会社の債券運用 256
  • 第3章 第3節 IV 年金資金の資産・負債総合管理 257
  • 第3章 第4節 外貨債投資 261
  • 第3章 第4節 I 外貨債投資のリターンとリスク 261
  • 第3章 第4節 I 1 外貨債投資のリターンの要因分析 262
  • 第3章 第4節 I 2 外貨債投資の期待リターン 265
  • 第3章 第4節 I 3 為替リスクのコントロール 268
  • 第3章 第4節 II 外貨債投資の留意点 270
  • 第3章 第5節 債券運用の評価 273
  • 第3章 第5節 I 債券ポートフォリオの管理指標 273
  • 第3章 第5節 I 1 流動性指標 274
  • 第3章 第5節 I 2 収益性指標 275
  • 第3章 第5節 I 3 リスク指標 277
  • 第3章 第5節 I 4 決算関連指標 279
  • 第3章 第5節 I 5 その他の指標 280
  • 第3章 第5節 II 債券運用の評価 281
  • 第3章 第5節 II 1 パフォーマンスの計測 281
  • 第3章 第5節 II 2 パフォーマンス評価期間 286
  • 第3章 第5節 II 3 パフォーマンス評価基準 288
  • 第3章 第5節 II 4 パフォーマンス要因分析 292
  • 第3章 第5節 II 5 NOMURA-BPI 294
  • 第4章 債券の実務知識
  • 第4章 第1節 債券の種類 306
  • 第4章 第1節 I 国債 308
  • 第4章 第1節 I 1 普通国債および財投債 309
  • 第4章 第1節 I 2 日本国有鉄道清算事業団債券承継国債など 314
  • 第4章 第1節 I 3 政府短期証券(FB) 314
  • 第4章 第1節 II 地方債 315
  • 第4章 第1節 III 政府関係機関債 317
  • 第4章 第1節 III 1 政府保証債(政保債) 317
  • 第4章 第1節 III 2 私募特別債 318
  • 第4章 第1節 III 3 財投機関債 320
  • 第4章 第1節 IV 金融債 320
  • 第4章 第1節 V 普通社債 320
  • 第4章 第1節 VI 新株予約権付社債 321
  • 第4章 第1節 VI 1 転換社債型新株予約権付社債 322
  • 第4章 第1節 VI 2 新株予約権付社債 324
  • 第4章 第1節 VII 資産担保型社債 324
  • 第4章 第1節 VIII 非居住者債 325
  • 第4章 第1節 IX ユーロ円債 327
  • 第4章 第2節 債券の償還と利息 329
  • 第4章 第2節 I 償還方法 329
  • 第4章 第2節 I 1 公募債の償還方法 329
  • 第4章 第2節 I 2 非公募地方債の償還方法 331
  • 第4章 第2節 I 3 普通国債の償還方法 332
  • 第4章 第2節 II 債券の利息と経過利子 333
  • 第4章 第2節 II 1 債券の利息 333
  • 第4章 第2節 II 2 経過利子・未収利息 334
  • 第4章 第3節 債券の発行 336
  • 第4章 第3節 I 発行形態 336
  • 第4章 第3節 I 1 公募発行 336
  • 第4章 第3節 I 2 私募発行 338
  • 第4章 第3節 II 公募債の発行方法 339
  • 第4章 第3節 II 1 公共債の発行 339
  • 第4章 第3節 II 2 民間債、非居住者債の発行 342
  • 第4章 第3節 II 3 消化状況 345
  • 第4章 第3節 III 事業債の発行と格付 345
  • 第4章 第3節 III 1 事業債の発行 345
  • 第4章 第3節 III 2 債券の担保と財務上の特約 346
  • 第4章 第3節 III 3 債券の格付 347
  • 第4章 第4節 債券の取引形態 349
  • 第4章 第4節 I 一般取引 350
  • 第4章 第4節 I 1 既発債売買の特徴 350
  • 第4章 第4節 I 2 店頭取引 352
  • 第4章 第4節 I 3 取引所取引 354
  • 第4章 第4節 II 現先取引 355
  • 第4章 第4節 II 1 現先取引 355
  • 第4章 第4節 II 2 新現先取引 356
  • 第4章 第4節 III 貸し債券市場と債券の空売り 357
  • 第4章 第4節 III 1 債券の空売り 357
  • 第4章 第4節 III 2 貸し債券市場 358
  • 第4章 第4節 IV 債券の登録・振替 359
  • 第4章 第4節 IV 1 登録制度 359
  • 第4章 第4節 IV 2 社債等振替法 360
  • 第4章 第4節 IV 3 短期社債等 362
  • 第4章 第4節 IV 4 ストリップス債 362
  • 第4章 第5節 先物取引とオプション収引 364
  • 第4章 第5節 I 債券先物取引とオプション取引 364
  • 第4章 第5節 I 1 債券先物取引 364
  • 第4章 第5節 I 2 債券先物オプション取引 371
  • 第4章 第5節 I 3 店頭デリバティブ取引 373
  • 第4章 第5節 II 金融先物取引とオプション取引 375
  • 第4章 第5節 II 1 金融先物取引 375
  • 第4章 第5節 II 2 金融オプション取引 384
  • 第4章 第5節 II 3 金融先物・オプション取引の証拠金 385
  • 第4章 第6節 債券の実務計算 387
  • 第4章 第6節 I 日数計算 387
  • 第4章 第6節 I 1 片端入れと両端入れ 387
  • 第4章 第6節 I 2 残存期間 387
  • 第4章 第6節 I 3 経過日数 388
  • 第4章 第6節 I 4 平均残存期間 389
  • 第4章 第6節 II 利息計算 389
  • 第4章 第6節 II 1 端数利息 389
  • 第4章 第6節 II 2 経過利子 392
  • 第4章 第6節 III 既発債の価格と最終利回り 393
  • 第4章 第6節 III 1 割引債券 394
  • 第4章 第6節 III 2 利付債券 397
  • 第4章 第6節 IV 売出発行中の割引金融債の価格と最終利回り 398
  • 第4章 第6節 V 現先取引計算 400
  • 第4章 第6節 V 1 利含み現先取引 400
  • 第4章 第6節 V 2 利含みでない現先取引 402
  • 第4章 第6節 VI 現金担保付貸借取引の計算 405
  • 第4章 第6節 VI 1 取引レート 406
  • 第4章 第6節 VI 2 担保金の値洗いと付利利息・貸借料の計算 406
  • 第4章 第6節 VII 外国債券の実務計算 410
  • 第4章 第6節 VII 1 日数・経過利子の計算 410
  • 第4章 第6節 VII 2 価格と最終利回りの計算 417
  • 第4章 第7節 債券にかかわる会計制度 424
  • 第4章 第7節 I 金融商品会計 424
  • 第4章 第7節 I 1 有価証券の期末評価 427
  • 第4章 第7節 I 2 有価証券の保有目的区分の変更 430
  • 第4章 第7節 I 3 時価 430
  • 第4章 第7節 I 4 発生・消滅の認識 433
  • 第4章 第7節 I 5 減損処理 434
  • 第4章 第7節 I 6 デリバティブ取引 435
  • 第4章 第7節 I 7 現先取引・債券貸借取引 436
  • 第4章 第7節 I 8 ヘッジ会計 436
  • 第4章 第7節 I 9 複合金融商品 437
  • 第4章 第7節 I 10 税効果会計 438
  • 第4章 第7節 II 金融機関特有の会計 438
  • 第4章 第7節 II 1 公認会計士協会業種別監査委員会報告より 438
  • 第4章 第7節 II 2 金融検査マニュアル 439
  • 第4章 第7節 III 債券の税務 442
  • 第4章 第7節 III 1 有価証券の範囲 442
  • 第4章 第7節 III 2 取得価額 443
  • 第4章 第7節 III 3 帳簿価額 446
  • 第4章 第7節 III 4 有価証券の区分変更 448
  • 第4章 第7節 III 5 期末評価 449
  • 第4章 第7節 III 6 減損処理 453
  • 第4章 第7節 III 7 デリバティブ取引 454
  • 第4章 第7節 III 8 空売り 455
  • 第4章 第7節 III 9 ヘッジ処理 455
  • 第4章 第7節 IV 税と税額控除 458
  • 第4章 第7節 IV 1 債券にかかわる税制 458
  • 第4章 第7節 IV 2 税額控除 460
  • 第4章 第7節 IV 3 債券取引と消費税 462
  • 第4章 第7節 V 銀行経理と自己資本規制 464
  • 参考文献 476
  • 索引 478

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