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資料種別 図書

時系列解析の方法

尾崎統, 北川源四郎 編

詳細情報

タイトル 時系列解析の方法
著者 尾崎統, 北川源四郎 編
著者標目 尾崎, 統, 1944-
著者標目 北川, 源四郎, 1948-
著者標目 赤池, 弘次, 1927-2009
シリーズ名 統計科学選書 ; 5
出版地(国名コード) JP
出版地東京
出版社朝倉書店
出版年月日等 1998.9
大きさ、容量等 185p ; 21cm
ISBN 4254125852
価格 3400円
JP番号 99035170
シリーズ著者赤池弘次 監修
出版年(W3CDTF) 1998
件名(キーワード) 時系列
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NDLC MA211
NDC(9版) 417.6 : 確率論.数理統計学
対象利用者 一般
資料の種別 図書
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

目次
 

  • 時系列解析の方法
  • 目次
  • 1. 序論 赤池弘次 1
  • 1.1 時系列とは何か 1
  • 1.2 時系列解析と確率過程 1
  • 1.3 予測と時系列 4
  • 1.4 状態空間表現 6
  • 1.5 点過程 7
  • 2. 確率論的な基礎 尾形良彦 9
  • 2.1 偶然事象と確率 9
  • 2.2 確率空間 10
  • 2.3 確率変数,確率分布および期待値 10
  • 2.4 おもな確率分布とその乱数 15
  • 3. 確率過程の基礎概念 尾崎統 18
  • 3.1 確率過程 18
  • 3.2 定常性 19
  • 3.3 自己共分散関数 21
  • 3.4 Rxx(s)とρxx(s)の性質 22
  • 3.5 相互共分散関数 23
  • 3.6 推定 24
  • 4. 線形システムとフーリエ解析 尾崎統 28
  • 4.1 スペクトル 28
  • 4.2 フーリエ級数 32
  • 4.3 フーリエ積分 34
  • 4.4 確率過程のスペクトル 36
  • 4.5 時系列のスペクトル 42
  • 4.6 白色雑音のパワースペクトル 44
  • 4.7 線形システム 45
  • 4.8 多入力システムのスペクトル解析 50
  • 5. スペクトル推定 尾崎統 53
  • 5.1 ピリオドグラム解析 54
  • 5.2 ピリオドグラムのスムージング 58
  • 6. 予測とARモデル 石黒真木夫 61
  • 6.1 時系列解析と予測 61
  • 6.2 自己回帰モデル 61
  • 6.3 自己回帰モデルのあてはめ 64
  • 6.4 AR過程のシミュレーション 70
  • 7. ARMAモデルとスペクトル 石黒真木夫 72
  • 7.1 AR過程のパワースペクトル 72
  • 7.2 線形システムのインパルス応答関数とMAモデル 75
  • 7.3 ARMAモデルとARMA過程のパワースペクトル 76
  • 7.4 ARMAモデルのあてはめ 78
  • 7.5 特性多項式 79
  • 8. 統計的モデル構成とAIC 石黒真木夫 82
  • 8.1 パワースペクトルの推定とモデル選択 82
  • 8.2 パラメータの推定誤差とFPE 84
  • 8.3 情報量規準AIC 88
  • 9. カルマンフィルター 北川源四郎 93
  • 9.1 システムの状態 93
  • 9.2 状態空間表現 94
  • 9.3 状態空間表現の例:ARモデルとARMAモデル 94
  • 9.4 状態推定の問題予測,ろ波,平滑化 96
  • 9.5 カルマンフィルター 97
  • 9.6 平滑化 99
  • 9.7 カルマンフィルターの応用 100
  • 10. 多変量時系列モデル 北川源四郎 107
  • 10.1 多変量時系列 107
  • 10.2 多変量自己回帰モデル 109
  • 10.3 多変量自己回帰モデルの推定 110
  • 10.4 多変量時系列の予測 115
  • 10.5 多変量時系列のスペクトル解析 116
  • 11. フィードバックシステムの解析 北川源四郎 118
  • 11.1 問題点 118
  • 11.2 フィードバックシステムの時系列モデル 119
  • 11.3 ノイズ寄与率によるシステムの解析 122
  • 11.4 一般の多変量時系列の場合 124
  • 11.5 解析例 126
  • 12. 統計的制御 北川源四郎 129
  • 12.1 統計的制御の必要性 129
  • 12.2 制御システムの状態空間表現 130
  • 12.3 モデルの推定 132
  • 12.4 準備:一期間の最適制御問題 133
  • 12.5 最適制御入力 134
  • 12.6 シミュレーションによる検討 136
  • 12.7 制御系設計の実例 136
  • 13. ベイズモデル─非定常モデル─ 石黒真木夫 140
  • 13.1 非定常時系列とベイズモデル 140
  • 13.2 季節調整法 141
  • 13.3 地球潮汐データ解析 144
  • 13.4 コウホート分析 147
  • 14. 非線形モデル 尾崎統 152
  • 14.1 Lynxデータ 152
  • 14.2 リミットサイクル 155
  • 14.3 非線形時系列モデル 156
  • 14.4 推定 160
  • 14.5 カオス,複雑系,その他 166
  • 15. 点過程モデル 尾形良彦 168
  • 15.1 線分の長さによる表記法 168
  • 15.2 区間に含まれる点の個数による表記法 168
  • 15.3 条件付き強度関数 169
  • 15.4 点過程のシミュレーーション法 170
  • 15.5 点過程の尤度と最尤法 172
  • 15.6 線形回帰型モデル 173
  • 15.7 統計モデルの選択 174
  • 15.8 線形因果モデルと地震活動の地域的関連性 176
  • 索引 181

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