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資料種別 図書

証券分析の基礎

釜江広志 編

詳細情報

タイトル 証券分析の基礎
著者 釜江広志 編
著者標目 釜江, 広志, 1948-
シリーズ名 有斐閣アルマ Advanced
出版地(国名コード) JP
出版地東京
出版社有斐閣
出版年月日等 1997.4
大きさ、容量等 256p ; 19cm
ISBN 4641120323
価格 1800円+税 (税込)
JP番号 97060762
改訂版
出版年(W3CDTF) 1997
件名(キーワード) 証券市場
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NDLC DF178
NDC(9版) 338.15 : 金融.銀行.信託
対象利用者 一般
資料の種別 図書
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

目次
 

  • 証券分析の基礎
  • 目次
  • 第1章 資傘循環と範券市場 1
  • 1 資金循環勘定 1
  • 資金循環勘定とは何か (1)
  • 金融資産負債残高表の例 (2)
  • 金融取引表の例 (5)
  • 資金過不足とは何か (6)
  • 資金循環勘定から見るわが国金融構造の特徴 (8)
  • 2 わが国の金融機関 18
  • わが国金融機関の概略 (18)
  • 普通銀行 (19)
  • 信託銀行 (22)
  • 長期信用銀行 (24)
  • 中小企業金融機関等 (25)
  • 農林漁業金融機関 (27)
  • 生命保険会社損害保険会社 (28)
  • ノンバンク (29)
  • 政府関係金融機関 (30)
  • 日本銀行 (30)
  • 3 金融市場と証券市場 35
  • わが国の金融市場と証券市場 (35)
  • 直接金融・間接金融と証券市場 (37)
  • 金融自由化:業務の自由化 (38)
  • Column(1) BIS規制(自己資本比率規制) 39
  • 参考文献 42
  • 第2章 証券制度
  • 1 証券の種類 43
  • 株式とは何か (44)
  • 債券とは何か (46)
  • 2 金融の証券化 48
  • 3 発行市場 50
  • 株式発行市場 (50)
  • 債券発行市場 (52)
  • 4 流通市場 59
  • 株式流通市場 (59)
  • 債券流通市場 (63)
  • 5 証券会社の機能 66
  • 証券市場の資金仲介 (66)
  • 証券会社の業務 (66)
  • Column(2) わが国の各種資産の収益率 68
  • 参考文献 69
  • 第3章 統計学基礎 71
  • 1 証券分析に統計学がなぜ用いられるのか 71
  • 2 安全資産と危険資産 72
  • 3 危険資産の「期待収益率」と「危険度」の測定法—分散と標準偏差 73
  • 4 複数の危険資産間の相関—共分散と相関係数 75
  • 5 相関のある変数間の関係を式で表す—最小二乗法 77
  • 6 期待値の計算法 79
  • 7 最小二乗法の計算 80
  • 8 最小二乗法のあてはまりのよさの測定法—決定係数 82
  • 9 パラメータの信頼性—標準誤差とt値 83
  • Column(3) パソコンおよび統計ソフトウェア入門 88
  • 参考文献 89
  • 第4章 ポートフォリオ選択理論 91
  • 1 証券ポートフォリオの特性 92
  • 投資収益率 (92)
  • 投資リスク (94)
  • 2 投資家の選好 95
  • 期待効用 (95)
  • 投資家の無差別曲線 (97)
  • 3 ポートフォリオ選択の2パラメータ・アプローチ 99
  • 4 選択可能なポートフォリオ 100
  • 有効フロンティア (100)
  • ポートフォリオのリスク分散効果 (103)
  • 5 最適なポートフォリオの選択 105
  • 危険証券ポートフォリオ (105)
  • 危険証券と安全証券の選択 (106)
  • 分離定理 (109)
  • Column(4) アセット・アロケーション 111
  • 参考文献 112
  • 第5章 証券の価格決定 113
  • 1 CAPM(資本資産評価モデル) 114
  • 資本市場線 (114)
  • CAPMの導出 (116)
  • 市場モデル (120)
  • CAPMの修正 (123)
  • 2 CAPMの一般化 124
  • 3 APT(裁定価格理論) 126
  • APTの導出 (126)
  • 4 ポートフォリオの評価 131
  • ポートフォリオ評価の方法 (131)
  • 資本市場線を用いた評価 (132)
  • 証券市場線を用いた評価 (132)
  • Column(5) インデックス・ファンド 134
  • 参考文献 136
  • 第6章 株価の決定 137
  • 1 株主権の概要 138
  • 2 経済情勢と株価 139
  • 景気要因・金融要因・心理要因と株価 (139)
  • 経済ファンダメンタルズからみた株価分析 (140)
  • 3 資産価値法と割引配当モデル 144
  • 資産価値法 (144)
  • 配当割引法 (145)
  • 4 株式投資尺度 151
  • 配当利回り (151)
  • PBR (152)
  • PER (153)
  • Column(6) 日本の株価指数—日経225,TOPIX 155
  • 参考文献 156
  • 第7章 利子率の決定 157
  • 1 債券の価格と利子率 158
  • 債券・債券価格と利子率 (158)
  • 債券の種類 (159)
  • 債券流通市場の発展 (160)
  • 2 割引と利子率 162
  • 割引 (162)
  • 最終利回りと所有期間利回り (163)
  • スポット・レートとフォワード・レート (166)
  • 3 期間構造理論 170
  • 純粋期待仮説 (170)
  • 純粋期待仮説以外の仮説 (174)
  • 4 債券のリスク 177
  • 債券のリスクの種類 (177)
  • 利子率変動リスクとデュレーション (177)
  • イミュニゼーション (180)
  • 債務不履行リスクと格付 (181)
  • Column(7) 債券の発行と引受のしくみ 182
  • 参考文献 184
  • 第8章 先物市場 185
  • 1 先物市場の役割と市場の参加者 185
  • 先物取引 (185)
  • 先物取引のしくみ (186)
  • 市場の参加者と取引の方法 (189)
  • 2 先物の理論価格 192
  • キャッシュ・アンド・キャリー運用 (192)
  • 変換係数 (193)
  • 3 正常の逆鞘 196
  • Column(8) 商品先物 198
  • 参考文献 199
  • 第9章 オプション取引の基礎 201
  • 1 オプション取引とはどのようなものか 202
  • オプションとは (202)
  • いろいろなオプション取引 (203)
  • 2 オプション取引の基本的条件と用語 205
  • 3 オプションの価格 207
  • 満期における原資産価格とオプションの価格 (207)
  • 本質価値と時間価値 (210)
  • 4 オプション・プレミアム算出モデル 214
  • 二項過程モデル (214)
  • ブラック=ショールズ・モデル (219)
  • Column(9) エキゾチック・オプション 221
  • 参考文献 223
  • 第10章 スワップ取引の基礎 225
  • 1 スワップ取引とは 226
  • スワップ取引の現状 (226)
  • 金利スワップ取引 (227)
  • 通貨スワップ取引 (228)
  • 複雑な金利スワップ取引 (229)
  • 2 スワップ取引の例 230
  • 3 金利の表示方法 235
  • 日数計算方法 (235)
  • 複利計算方法 (238)
  • 4 スワップのプライシング 243
  • レギュラーもののプライシング (243)
  • Column(10) スワップション 245
  • 参考文献 24
  • 索引 249

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