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資料種別 記事・論文

Regime Switching Modelによる株式ボラティリティ推定の実証分析

乾 孝治

詳細情報

タイトル Regime Switching Modelによる株式ボラティリティ推定の実証分析
著者 乾 孝治
出版年 2005-03
別タイトル An emprical study of Japanese stock market volatility with regime switching models
件名(キーワード) Regime Switching Model
件名(キーワード) GARCH Model
件名(キーワード) 変額年金保険
件名(キーワード) 責任準備金
件名(キーワード) CTE
件名(キーワード) VaR
対象利用者 一般
資料の種別 記事・論文
掲載誌情報(ISSN形式) 18819532
掲載誌情報(ISSNL形式) 18819532
掲載誌情報(URI形式) http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008471355-00
掲載誌名 MBS review
掲載号 1
掲載ページ 51~58
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

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