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資料種別 記事・論文

日本株式市場における個別銘柄変動性の有効性の検証--ハンセン・ジャガナサン距離よるファクター・モデルの評価

菅原 周一,片岡 淳

詳細情報

タイトル 日本株式市場における個別銘柄変動性の有効性の検証--ハンセン・ジャガナサン距離よるファクター・モデルの評価
著者 菅原 周一
著者 片岡 淳
出版年 2010
別タイトル Idiosyncratic volatility and the cross section of expected return in Japanese stock market: assessing the factor models using Hansen-Jagannathan distance
件名(キーワード) 個別銘柄変動性
件名(キーワード) Idiosyncratic Volatility
件名(キーワード) ハンセンジャガナサン距離
件名(キーワード) Hansen-Jagannathan Distance
件名(キーワード) ファクターモデル
件名(キーワード) Factor Model
対象利用者 一般
資料の種別 記事・論文
掲載誌情報(ISSN形式) 13465112
掲載誌情報(ISSNL形式) 13465112
掲載誌情報(URI形式) http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000389957-00
掲載誌名 ファイナンシャル・プランニング研究 / 日本FP学会「ファイナンシャル・プランニング研究」編集委員会 編
掲載巻 10
掲載ページ 80~90
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

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