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資料種別 記事・論文

極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定--指数分布近似によるアプローチ

小西 宗樹,松木 洋,藤本 康孝

詳細情報

タイトル 極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定--指数分布近似によるアプローチ
著者 小西 宗樹
著者 松木 洋
著者 藤本 康孝
出版年 2011-04
別タイトル Estimation of multivariate VaR by using independent transformation and convolution of independent extreme value distributions: approach of approximated exponential distribution
件名(キーワード) 市場リスク
件名(キーワード) value at risk
件名(キーワード) 極値分布
件名(キーワード) 極値理論
対象利用者 一般
資料の種別 記事・論文
掲載誌情報(ISSN形式) 09135707
掲載誌情報(ISSNL形式) 09135707
掲載誌情報(URI形式) http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000049831-00
掲載誌名 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 / 電子情報通信学会 編
掲載巻 94
掲載号 4
掲載通号 520
掲載ページ 253~262
言語(ISO639-2形式) jpn : 日本語

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