記事・論文
| タイトル | ポートフォリオ選択における金融リスク資産モデルの評価法 |
|---|---|
| 著者 | 鹿島 浩之 |
| 出版地（国名コード） | JP |
| 別タイトル | An evaluation method of financial risky asset models in portfolio selection |
| 出版年(W3CDTF) | 2010-07 |
| 件名（キーワード） | ポートフォリオ選択 |
| 件名（キーワード） | 多変量線形モデル |
| 件名（キーワード） | Sharpe Ratio |
| 件名（キーワード） | モデル選択 |
| 件名（キーワード） | モデルリスク |
| 件名（キーワード） | 推定リスク |
| NDLC | ZD23 |
| 対象利用者 | 一般 |
| 資料の種別 | 記事・論文 |
| 掲載誌情報（URI形式） | http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000000860-00 |
| 掲載誌情報（ISSN形式） | 05871654 |
| 掲載誌情報（ISSN-L形式） | 05871654 |
| 掲載誌名 | 青山経営論集 / 青山学院大学経営学会 編 |
| 掲載巻 | 45 |
| 掲載号 | 1 |
| 掲載ページ | 25～40 |
| 言語（ISO639-2形式） | jpn : 日本語 |
